PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBY и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BBY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77,891.76%
2,879.69%
BBY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.09

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

BBY:

0.13

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

BBY:

1.02

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.07

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.24

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

BBY:

12.95%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

BBY:

35.75%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBY:

-35.91%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции BBY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.02% соответственно.


BBY

С начала года

-10.61%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-1.38%

5 лет

11.43%

10 лет

10.85%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.04
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.21
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.03
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.03
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.11
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.25
BBY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBY и ^GSPC

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.91%
-12.17%
BBY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и ^GSPC

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
7.38%
BBY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab